颠覆你的均线指标认知,精准狙击主升浪!

CN
5年前

如何避免被量化机器人收割?

怎样才能精准上车主升浪?

三大神奇技术指标是什么?




主讲人:


Homily,资深独立交易员,技术极客,风格快准狠,公开实盘半年收益25倍,各大交易大赛前十常客。全球量化交易大赛趋势组第一名。



 

今天讲的主要内容是趋势,会讲一些比较实用的技术方法。



理解交易的本质


什么是交易的本质?


我们平时看到价格波动,其实代表的并不是这样产品的价值,我认为推动价格变化的本质应该是持有这样产品人的内心活动状态,也就是说是人心和情绪推动了价格的变化。

行情基本上有3种状态:上涨,下跌,横盘。

一般我们认为横盘的时候是震荡,上涨或者下跌的时候是趋势行情,我个人认为,做趋势是最赚钱的,所以主攻了趋势交易。


那我们怎么理解趋势这样一件事情?


我个人认为,推动行情波动的主要因素是人心对价格的理解。也就是说一样产品大家都觉得他要涨,所以心里面对这样产品的价格有了潜意识的定价。

这样反应到盘面上来,买入或者卖出,一旦达到共识,便会影响行情

 

把握趋势的方法


如何去把握行情?


我们常用判断行情的指标有很多种,比较实用的,那我先讲,就是移动平均线MA。

我不知道大家有没有理解过这样一个指标,他是如何计算的?


MA计算方法:取每一根K线的收盘价格,然后加权一下,除以K线的数量。


我举个例子:

我们设120天线,用日线的话,一根K线就是一天。

如果说我把120根K线的收盘价格全部加起来加权一下,第1天,第2天……加到120天,你们记住这个是收盘价格,然后我再除以120,因为一共是120个K线。这样你就能得出来移动平均线算出来的价格。你就能够看到日线上面MA120是多少。


你们知道,所有的技术指标,就是最原始,也是用的最多的最广泛的一些技术指标,他全部都是使用K线的收盘价格来计算的吗


为什么要使用收盘价格来计算所有的指标?


是有道理的,因为在道氏理论里面,认为收盘价格是整个行情里面最重要的一个价格,因为在以前股票或者说是期货上面,有每天的日线,所以会有每天的断点,然后要怎么记录一整天的价格呢?最早的时候都是拿收盘价格来记录。所以说收盘价格是非常重要的。

所以说,很多的指标最古老的时候都是采用收盘价格来计算的。


那为什么要告诉大家这样一回事,因为其实现在我们用的这些技术指标,并不是很适合运用在币圈,为什么?


因为,这些技术指标的话,在币圈这样一个比较大的波动幅度的情况下是会有偏差的

因为大家可以看到我们在币圈的话,有非常多的时间是上下插针。这样的话,你如果全权使用每一根K线的收盘价的话,会有失真。因为在股票里,你每天的波动幅度是限定在10%,无论上下插针,他最终的限定的也是在10%里面。

  

所以说,当我们把这些指标运用在币圈的时候,我们需要去改进一下这个指标。那我们如何使用移动平均线MA这样一个指标呢?就是说在国际上面有一个比较好的计算方法。


我们可以取每一根K线的最高价和最低价,再取收盘价。然后把这三个参数加起来除以三。也就是 (high+low+close)/3。整个K线的三个要素,取一个平均值出来。然后这样的话再去计算移动平均线,这样的话能够包含整个K线的一些附属的信息进去。

 

这样的计算方法,可以提高整个K线的理解,就是说,你的这个指标,他能够包含更多的信息。

 

这个计算方法我们在aicoin里面,现在是没有的,在tradingview里面是可以做到的,我给大家看一下,如何在tradingview里选择。


 

 

当我们选择了HLC3这样一个参数以后,整个移动平均线的算法,它会集合最高点,最低点和收盘价格来做一个平均值计算。这样的话会包含一个整个行情的细节


我插一句,今天这个东西我更加偏向于讲一些实战的东西,我不想跟大家讲很多的理论,因为我想把这样一套,切实可行的可以操作的可以赚到钱的方式方法告诉大家,按照这个东西完完全全去操作,是真的可以赚到钱的。

不是其他老师那种说法,我告诉你,画一条线突破了,以后你买进去,对吧,在哪个点位百分之多少止损,这个东西,其实我觉得谁都会讲,而且其他老师也会讲的比我好,我觉得就没有什么意思,我们就讲一些真正能够赚钱的东西。

 

现在大家已经知道了这样一个的计算方法,那么当你知道了这样一条移动平均线以后,我们如何通过移动平均线去赚钱?


最古老的有好几种,第一种就是一条移动平均线

你如果说在一条移动平均线的上方,我就买进去,如果在移动平均线的下方,那我就卖出,就是最早的一种做法。那其实这种做法也是很实际的,但是为什么我们现在没有办法去用它?


因为大家都知道币圈整个行情,它的波动是非常的快的,震荡也是非常的多,所以说,当移动平均线走的比较平的时候呢,你容易被震荡,一会儿进一会儿出,一会儿进一会儿出,对吧。

那后来我们又发现,用两条移动平均线或者用三条移动平均线的做法。其实这种网上也有很多,大家可以去学习下,我这里不讲,因为其实大家都知道,没有什么大的意思。


那我要讲的是什么东西,大家都知道布林线吧。布林线有一条上轨,有一条下轨,当中是一条中轨。那我们如果说就采用布林线的这套方案来做,我就可以过滤掉这样一个K线在横盘状态下的一种震荡的,没有用的信号

 

那我们怎么来做这样一件事情?


那我肯定是要给这样一条移动平均线做一根上轨,再做一根下轨。对吧,这样的话就可以了,那我肯定不可能采用布林线的,那我们去如何做的呢这个事情?

那接下去我就要跟大家讲一个指标,这个指标是什么呢,叫真实波动幅度指标。英文的名字叫ATR。我先给大家百度一下。


ATR又称 Average true range平均真实波动范围,简称ATR指标,是由J.Welles Wilder 发明的,ATR指标主要是用来衡量市场波动的强烈度,即为了显示市场变化率的指标。首先提出的,这一指标主要用来衡量价格的波动。因此,这一技术指标并不能直接反映价格走向及其趋势稳定性,而只是表明价格波动的程度。


我给大家解释一下ATR这个指标它代表的是什么含义:

 

ATR,它所代表的就是整个行情波动的幅度。波动的幅度,你可以简单的理解为昨天的最高价格减掉最低价格。好的,如果大家可以理解的话,那我就继续讲下去。ATR这个东西呢,他还是比较好理解的,就是整个行情他每一根K线的真实的波动幅度

那每天的波动幅度肯定是不一样的,就比如说,今天整个行情波动了1000点,但是十天以前整个行情在盘整。可能他的波动就只有100点,200点这样。那我如果说把所有的行情,他整个波动幅度用一条线连起来的话,就是一个锯齿状的,一会儿高,一会儿低,一会儿高,一会儿低。对吧。


那我们呢,就可以把这个每天的波动幅度给他设一条移动平均线:


就比如说今天波动了1000点,昨天也是1000点,那前面几天可能是100点。那这样的话,我就把前面几天的100点加起来,可能是五六百点或者七八百点。然后再加这两天波动幅度比较大的,平均一下。这样的话我就得到了他一个14天的真实波动幅度的一个均线,对吧,因为每天往前推的话,你会得到一条均线。真实波动幅度这样一个指标呢,大家也可以在aicoin里面看到。但是这不是我们要用的,我们要用的是什么呢?


为什么我们要取这样一个指标?


接下去我要讲重点了,我们要在均线上面去叠加这样一个指标。也就是我的一条均线在那里,加上这样一个真实的波动幅度,再减去一个14天的真实波动幅度,这样的话,你会得到一条上轨和一条下轨。这样对吧。


好的,我不知道大家是不是可以理解我,现在去写一条公式给大家看一下。

 

 

我解释一下公式含义:我们会有一条移动平均线,然后这条移动平均线我们是取所有行情,HLC3这样一个参数,然后有一条真实波动幅度的指标ATR,然后在我的均线上面加一个ATR的值,再减去一个ATR的值,这样你会得到三条线,就是说上面一条,中间一条和下面一条,有三条线。

 

为什么我一定要用ATR这样一个指标?


因为ATR它代表了整个行情,可能是10根K线或者15根K线,平均的一个波动幅度。那如果说行情在震荡的环境下,它整体的波动幅度就只有这点,那他肯定是不可能突破上轨的。或者他也不可能突破下轨,他只会在一定的波动幅度的范围里面波动,我们称之为是横盘嘛,对吧,所以说他会在这个行情里面波动。

 

那如果说一旦他突破了这个行情,他突破了整个行情的上轨,我们可以参考布林策略,如果他突破了整个行情的上轨,那我们就可以采取买入,如果说他跌破了整个线的下轨,我们就可以采取卖出的策略。


可能大家听我说,还不一定能够理解。我放个图,这个东西它其实是类似于布林线。


 

大家现在已经能够看到这样一张图片了,其实能够看到图的话,大家就可以理解了。首先我有一条中线,这条中线我是取了一条移动平均线。然后呢,我加上了整个行情这几天平均的一个波动幅度。把它叠加在这个均线的上方和下方,那这样你会得到一个上方的线和下方的线。当突破了整个线的上方,你就可以学习买入,然后如果说在线的下方你,就可以在那边卖出。


那我们如何进行止盈和止损的操作?


当K线回归到了中线的地方,就和布林策略是一样的,当线回归到了中间这条MA的话,我们就把仓位平掉。好的,那接下去我可以给大家看一下整个行情回测的结果

 

 

这个是我们通过这样一套策略,进行狙击趋势。对吧,我们肯定去追随趋势的,在追随趋势的状态下,我们可以看到收益曲线是这样子的。


当然了,这样一套策略大家可能会认为比较简单,但是我想告诉大家的是,很多的策略,都是很简单的,大道至简

其实在量化交易当中,我们很少会去参考,MACD和KDJ这样的指标,大多数的话我们可能会去参考MA,布林线,可能会去参考RSI之类的。


当然,我们还有很多其他追随趋势的方式方法。比如说我们有这样一条移动平均线,在这条移动平均线上方,如果K线突破了这条均线,并且在它的上方持续了比如说三根或者五根,我就买入,然后回归这条MA我就平掉。

如果说有一条MA,K线跌破了这条MA以后,在MA的下方持续持续了三根K线,或者持续了五根K线,或者持续的时间更长。当达到一定的量了以后,我就进行卖出,止盈和止损的话就是这根,K线又涨回了这条MA。


大家是不是会觉得这样的操作方法很简单,但其实我可以告诉大家,是有基金公司就是这样做的,而且管理的市值还非常的大。

因为其实很多老师都会告诉你,你在这个点位买入,在那个点位卖出。其实大家也都知道,也会听很多老师讲的课,但是这些老师都不会把这些方式方法,编程软件,放在程序里面检验。那我不知道他们这种操作方法是不是经过检验,能不能看出收益的情况,回测的情况,这些是非常重要的

 

我今天讲的这样一个策略,是可以真真实实在行情里面赚到钱的。因为大家也看到了,我用软件。编成了代码以后,大家可以看到这样一条收益曲线。

当然,我可以告诉你,这样一个策略是非常有名的,这样一个策略啊,他在1997年,2001年,和2005年,分别在国际金融市场上面获得了量化第一名,是最赚钱的策略。

这样一套策略,我稍后会把tradingview和发明者论坛。他的量化的这个函数我都会发布出来的,我课后会发给大家。

因为我跟传统金融里面候婷婷老师,还有策略大师周泽一老师都是比较好的朋友,我们在超级交易员论坛也经常有所交流,我这边也肯定会给大家实实在在的一些东西。



你们都会画趋势线吗?


很多人认为,趋势线就是把三个高点连成一条线,或者说,很多人会认为把三个低点连成一条线,这个就是趋势线。我没理解错的话,大家是不是都是这样认为的。

那我想告诉大家一件事情,其实趋势线还有一层更加深奥的运用方式方法。

首先你要先脑洞大开一下,脑洞大开一下。如何在九个点里面,用四条线把九个点连起来?

 

如果说是这样九个点,你如何用四条直线把所有的九个点连起来呢?

由于时间关系,我把结果发出来,让大家看一下。


 

大家可以看一下。我知道,肯定很多人的思维是被框起来的。大家都会认为一定要在这九个点里面把线连起来。但实际上面我们是会把整条线超出整个框的,超出了他的边界

接下去,大家可以理解一下我们所认为的行情,上面的趋势线肯定也是经过三个点,经过三个点。然后画成一条趋势线,对吧。

 

有人会问,不是两个点成线吗?是这样的,是两个点连成一条线。但是正规的方式方法是三个点。

这句话是这样说的,经过两个点确定一条趋势线。然后第三个点去验证它。


我们接着上面的讲,因为时间问题,我讲快一点。你可以在行情上面画两条趋势线。但是这两条趋势线在远期会有一个交汇点,这个交汇点是非常非常有意思的点,大家肯定没有研究过。但是我可以告诉大家啊,你去连一下,一会儿我可以截个图给大家看一下,在趋势线远期的交汇点,远期的交汇点也是行情的转折点,这个东西是教科书上没有的啊,也不会有人告诉你啊,是属于趋势线的终极奥义

 

  

我就拿比特币的图给大家看一下,这个是日线图。大家也可以自己去画一下,你去拉几条趋势线出来,在这些趋势线的远期的交汇点,也是行情一个比较关键的顶点或者低点。

所以这个东西是需要你脑洞大开去理解一下。然后你可以去检验一下。不是我说了算数的东西,大家可以自己去画一下。

所以呢,我自己偷偷的,画了几条线,这个东西。我可以告诉大家,就是说他的交汇点,有一个点,在明年的3月份。有一个点,在明年的7月份。还有一个点,在明年的11月份。

这个东西呢,可能是碰巧,这个点他正好是落在,我们在论坛上看到那个神预测。他的日期,差不多,他预测的这几个月份,跟我们画线,落下来的点基本上是相符的。

但是这个点呢,他并不能够告诉你价格在哪里,价格在哪里你是不知道的。但是你会知道,这个点是一个非常重要的时间窗口

 

我再给大家po个图出来看一下。看了以后大家就知道了。


 

大家可以看到我po出来的这张图,是日线的,我们取了2018年6月到11月份他在整个6000多点左右横盘时期的一根均线,我一直把它延长到今天。然后接下去,我们去画了一条今年六月份,六月份大概比特币涨到了13000以上吧,然后在这里他有一条下降趋势线,下降趋势线啊,我们把这两条线交汇一下。


在这样的交汇的条件下面,他所指的时间窗口大概是12月8号到12月10号左右,可能到12月11号吧,因为是日线图,所以不可能非常的精确。

大家就可以去关注一下这样一个时间的点位,好不好,12月头,指日可待,还有一个月。大家可以去看一下这个点。

 

Q1. 请问适合每一个周期吗?你这是日线周期,对于30分钟或者4小时能这样用不?

A1.这位小伙伴你好啊,我们在做量化交易的时候,其实时间窗口是选的非常的小的一般性,我用15分钟和一小时啊,15分钟和一小时。

 

我这边贴张图给大家看一下。


这个是全球Top30的量化交易策略,其实我给大家看的意义是告诉大家,你们可以去数一下,在交易当中,在计算机交易,或者说是你的个人操作当中,你可以去了解,交易里面在震荡横盘当中,做一些双震啊,网格啊,这些东西其实是比较少的,大部分还是趋势突破,趋势策略为主


所以我想告诉大家的是,不要去纠结于做短线,还是比较希望大家能够做趋势突破的策略,包括海龟,海龟交易,这些这样的理论其实是真正可以让你赚到钱的。

 

然后呢,我们在今年七八月份,开发了一套量化软件这套量化软件。目前在tokeninsight上面做全球量化大赛,目前排名是第一预期年化收益大概是22倍左右



Tokeninsight-全球数字资产量化大赛赛况:




策略分享:


麦语言(通达信)版本

 

tradingview版本,1小时级别


END.


本文仅为课堂教学整理笔记,不代表CCFOX立场,不构成投资建议。

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