颠覆你的均线指标认知，精准狙击主升浪！

如何避免被量化机器人收割？

怎样才能精准上车主升浪？

三大神奇技术指标是什么？

主讲人：

Homily，资深独立交易员，技术极客，风格快准狠，公开实盘半年收益25倍，各大交易大赛前十常客。全球量化交易大赛趋势组第一名。

今天讲的主要内容是趋势，会讲一些比较实用的技术方法。

理解交易的本质

什么是交易的本质？

我们平时看到价格波动，其实代表的并不是这样产品的价值，我认为推动价格变化的本质应该是持有这样产品人的内心活动状态，也就是说是人心和情绪推动了价格的变化。

行情基本上有3种状态：上涨，下跌，横盘。

一般我们认为横盘的时候是震荡，上涨或者下跌的时候是趋势行情，我个人认为，做趋势是最赚钱的，所以主攻了趋势交易。

那我们怎么理解趋势这样一件事情？

我个人认为，推动行情波动的主要因素是人心对价格的理解。也就是说一样产品大家都觉得他要涨，所以心里面对这样产品的价格有了潜意识的定价。

这样反应到盘面上来，买入或者卖出，一旦达到共识，便会影响行情

把握趋势的方法

如何去把握行情？

我们常用判断行情的指标有很多种，比较实用的，那我先讲，就是移动平均线MA。

我不知道大家有没有理解过这样一个指标，他是如何计算的？

MA计算方法：取每一根K线的收盘价格，然后加权一下，除以K线的数量。

我举个例子：

我们设120天线，用日线的话，一根K线就是一天。

如果说我把120根K线的收盘价格全部加起来加权一下，第1天，第2天……加到120天，你们记住这个是收盘价格，然后我再除以120，因为一共是120个K线。这样你就能得出来移动平均线算出来的价格。你就能够看到日线上面MA120是多少。

你们知道，所有的技术指标，就是最原始，也是用的最多的最广泛的一些技术指标，他全部都是使用K线的收盘价格来计算的吗？

为什么要使用收盘价格来计算所有的指标？

是有道理的，因为在道氏理论里面，认为收盘价格是整个行情里面最重要的一个价格，因为在以前股票或者说是期货上面，有每天的日线，所以会有每天的断点，然后要怎么记录一整天的价格呢？最早的时候都是拿收盘价格来记录。所以说收盘价格是非常重要的。

所以说，很多的指标最古老的时候都是采用收盘价格来计算的。

那为什么要告诉大家这样一回事，因为其实现在我们用的这些技术指标，并不是很适合运用在币圈，为什么？

因为，这些技术指标的话，在币圈这样一个比较大的波动幅度的情况下是会有偏差的。

因为大家可以看到我们在币圈的话，有非常多的时间是上下插针。这样的话，你如果全权使用每一根K线的收盘价的话，会有失真。因为在股票里，你每天的波动幅度是限定在10%，无论上下插针，他最终的限定的也是在10%里面。

所以说，当我们把这些指标运用在币圈的时候，我们需要去改进一下这个指标。那我们如何使用移动平均线MA这样一个指标呢？就是说在国际上面有一个比较好的计算方法。

我们可以取每一根K线的最高价和最低价，再取收盘价。然后把这三个参数加起来除以三。也就是 (high+low+close)/3。整个K线的三个要素，取一个平均值出来。然后这样的话再去计算移动平均线，这样的话能够包含整个K线的一些附属的信息进去。

这样的计算方法，可以提高整个K线的理解，就是说，你的这个指标，他能够包含更多的信息。

这个计算方法我们在aicoin里面，现在是没有的，在tradingview里面是可以做到的，我给大家看一下，如何在tradingview里选择。

当我们选择了HLC3这样一个参数以后，整个移动平均线的算法，它会集合最高点，最低点和收盘价格来做一个平均值计算。这样的话会包含一个整个行情的细节。

我插一句，今天这个东西我更加偏向于讲一些实战的东西，我不想跟大家讲很多的理论，因为我想把这样一套，切实可行的，可以操作的，可以赚到钱的方式方法告诉大家，按照这个东西完完全全去操作，是真的可以赚到钱的。

不是其他老师那种说法，我告诉你，画一条线突破了，以后你买进去，对吧，在哪个点位百分之多少止损，这个东西，其实我觉得谁都会讲，而且其他老师也会讲的比我好，我觉得就没有什么意思，我们就讲一些真正能够赚钱的东西。

现在大家已经知道了这样一个的计算方法，那么当你知道了这样一条移动平均线以后，我们如何通过移动平均线去赚钱？

最古老的有好几种，第一种就是一条移动平均线。

你如果说在一条移动平均线的上方，我就买进去，如果在移动平均线的下方，那我就卖出，就是最早的一种做法。那其实这种做法也是很实际的，但是为什么我们现在没有办法去用它？

因为大家都知道币圈整个行情，它的波动是非常的快的，震荡也是非常的多，所以说，当移动平均线走的比较平的时候呢，你容易被震荡，一会儿进一会儿出，一会儿进一会儿出，对吧。

那后来我们又发现，用两条移动平均线或者用三条移动平均线的做法。其实这种网上也有很多，大家可以去学习下，我这里不讲，因为其实大家都知道，没有什么大的意思。

那我要讲的是什么东西，大家都知道布林线吧。布林线有一条上轨，有一条下轨，当中是一条中轨。那我们如果说就采用布林线的这套方案来做，我就可以过滤掉这样一个K线在横盘状态下的一种震荡的，没有用的信号。

那我们怎么来做这样一件事情？

那我肯定是要给这样一条移动平均线做一根上轨，再做一根下轨。对吧，这样的话就可以了，那我肯定不可能采用布林线的，那我们去如何做的呢这个事情？

那接下去我就要跟大家讲一个指标，这个指标是什么呢，叫真实波动幅度指标。英文的名字叫ATR。我先给大家百度一下。

ATR又称 Average true range平均真实波动范围，简称ATR指标，是由J.Welles Wilder 发明的，ATR指标主要是用来衡量市场波动的强烈度，即为了显示市场变化率的指标。首先提出的，这一指标主要用来衡量价格的波动。因此，这一技术指标并不能直接反映价格走向及其趋势稳定性，而只是表明价格波动的程度。

我给大家解释一下ATR这个指标它代表的是什么含义：

ATR，它所代表的就是整个行情波动的幅度。波动的幅度，你可以简单的理解为昨天的最高价格减掉最低价格。好的，如果大家可以理解的话，那我就继续讲下去。ATR这个东西呢，他还是比较好理解的，就是整个行情他每一根K线的真实的波动幅度。

那每天的波动幅度肯定是不一样的，就比如说，今天整个行情波动了1000点，但是十天以前整个行情在盘整。可能他的波动就只有100点，200点这样。那我如果说把所有的行情，他整个波动幅度用一条线连起来的话，就是一个锯齿状的，一会儿高，一会儿低，一会儿高，一会儿低。对吧。

那我们呢，就可以把这个每天的波动幅度给他设一条移动平均线：

就比如说今天波动了1000点，昨天也是1000点，那前面几天可能是100点。那这样的话，我就把前面几天的100点加起来，可能是五六百点或者七八百点。然后再加这两天波动幅度比较大的，平均一下。这样的话我就得到了他一个14天的真实波动幅度的一个均线，对吧，因为每天往前推的话，你会得到一条均线。真实波动幅度这样一个指标呢，大家也可以在aicoin里面看到。但是这不是我们要用的，我们要用的是什么呢？

为什么我们要取这样一个指标？

接下去我要讲重点了，我们要在均线上面去叠加这样一个指标。也就是我的一条均线在那里，加上这样一个真实的波动幅度，再减去一个14天的真实波动幅度，这样的话，你会得到一条上轨和一条下轨。这样对吧。

好的，我不知道大家是不是可以理解我，现在去写一条公式给大家看一下。

我解释一下公式含义：我们会有一条移动平均线，然后这条移动平均线我们是取所有行情，HLC3这样一个参数，然后有一条真实波动幅度的指标ATR，然后在我的均线上面加一个ATR的值，再减去一个ATR的值，这样你会得到三条线，就是说上面一条，中间一条和下面一条，有三条线。

为什么我一定要用ATR这样一个指标？

因为ATR它代表了整个行情，可能是10根K线或者15根K线，平均的一个波动幅度。那如果说行情在震荡的环境下，它整体的波动幅度就只有这点，那他肯定是不可能突破上轨的。或者他也不可能突破下轨，他只会在一定的波动幅度的范围里面波动，我们称之为是横盘嘛，对吧，所以说他会在这个行情里面波动。

那如果说一旦他突破了这个行情，他突破了整个行情的上轨，我们可以参考布林策略，如果他突破了整个行情的上轨，那我们就可以采取买入，如果说他跌破了整个线的下轨，我们就可以采取卖出的策略。

可能大家听我说，还不一定能够理解。我放个图，这个东西它其实是类似于布林线。

大家现在已经能够看到这样一张图片了，其实能够看到图的话，大家就可以理解了。首先我有一条中线，这条中线我是取了一条移动平均线。然后呢，我加上了整个行情这几天平均的一个波动幅度。把它叠加在这个均线的上方和下方，那这样你会得到一个上方的线和下方的线。当突破了整个线的上方，你就可以学习买入，然后如果说在线的下方你，就可以在那边卖出。

那我们如何进行止盈和止损的操作？

当K线回归到了中线的地方，就和布林策略是一样的，当线回归到了中间这条MA的话，我们就把仓位平掉。好的，那接下去我可以给大家看一下整个行情回测的结果。

这个是我们通过这样一套策略，进行狙击趋势。对吧，我们肯定去追随趋势的，在追随趋势的状态下，我们可以看到收益曲线是这样子的。

当然了，这样一套策略大家可能会认为比较简单，但是我想告诉大家的是，很多的策略，都是很简单的，大道至简。

其实在量化交易当中，我们很少会去参考，MACD和KDJ这样的指标，大多数的话我们可能会去参考MA，布林线，可能会去参考RSI之类的。

当然，我们还有很多其他追随趋势的方式方法。比如说我们有这样一条移动平均线，在这条移动平均线上方，如果K线突破了这条均线，并且在它的上方持续了比如说三根或者五根，我就买入，然后回归这条MA我就平掉。

如果说有一条MA，K线跌破了这条MA以后，在MA的下方持续持续了三根K线，或者持续了五根K线，或者持续的时间更长。当达到一定的量了以后，我就进行卖出，止盈和止损的话就是这根，K线又涨回了这条MA。

大家是不是会觉得这样的操作方法很简单，但其实我可以告诉大家，是有基金公司就是这样做的，而且管理的市值还非常的大。

因为其实很多老师都会告诉你，你在这个点位买入，在那个点位卖出。其实大家也都知道，也会听很多老师讲的课，但是这些老师都不会把这些方式方法，编程软件，放在程序里面检验。那我不知道他们这种操作方法是不是经过检验，能不能看出收益的情况，回测的情况，这些是非常重要的。

我今天讲的这样一个策略，是可以真真实实在行情里面赚到钱的。因为大家也看到了，我用软件。编成了代码以后，大家可以看到这样一条收益曲线。

当然，我可以告诉你，这样一个策略是非常有名的，这样一个策略啊，他在1997年，2001年，和2005年，分别在国际金融市场上面获得了量化第一名，是最赚钱的策略。

这样一套策略，我稍后会把tradingview和发明者论坛。他的量化的这个函数我都会发布出来的，我课后会发给大家。

因为我跟传统金融里面候婷婷老师，还有策略大师周泽一老师都是比较好的朋友，我们在超级交易员论坛也经常有所交流，我这边也肯定会给大家实实在在的一些东西。

你们都会画趋势线吗？

很多人认为，趋势线就是把三个高点连成一条线，或者说，很多人会认为把三个低点连成一条线，这个就是趋势线。我没理解错的话，大家是不是都是这样认为的。

那我想告诉大家一件事情，其实趋势线还有一层更加深奥的运用方式方法。

首先你要先脑洞大开一下，脑洞大开一下。如何在九个点里面，用四条线把九个点连起来？

如果说是这样九个点，你如何用四条直线把所有的九个点连起来呢？

由于时间关系，我把结果发出来，让大家看一下。

大家可以看一下。我知道，肯定很多人的思维是被框起来的。大家都会认为一定要在这九个点里面把线连起来。但实际上面我们是会把整条线超出整个框的，超出了他的边界。

接下去，大家可以理解一下我们所认为的行情，上面的趋势线肯定也是经过三个点，经过三个点。然后画成一条趋势线，对吧。

有人会问，不是两个点成线吗？是这样的，是两个点连成一条线。但是正规的方式方法是三个点。

这句话是这样说的，经过两个点确定一条趋势线。然后第三个点去验证它。

我们接着上面的讲，因为时间问题，我讲快一点。你可以在行情上面画两条趋势线。但是这两条趋势线在远期会有一个交汇点，这个交汇点是非常非常有意思的点，大家肯定没有研究过。但是我可以告诉大家啊，你去连一下，一会儿我可以截个图给大家看一下，在趋势线远期的交汇点，远期的交汇点也是行情的转折点，这个东西是教科书上没有的啊，也不会有人告诉你啊，是属于趋势线的终极奥义。