一套正收益的交易系统是稳定盈利的「技术」基础，注意技术俩字。投机市场中，有很大一部分同学是被「技术」这俩字给坑死的。

一套正收益的交易系统，加上良好的执行能力，才是稳定盈利的基础。

盈利的关键是「交易系统」和「执行能力」，两者缺一不可，很多同学死在以为良好的技术（交易系统）是全部。往往忽略了执行力的重要性以及反人性。

至于什么才是牛逼的执行力？ 简单说执行力就是：要么不把自己当人！要么不把钱当钱！

但是关于交易系统的现实情况也很糟糕，在金融投机市场中，至少有80%的投机客（很多人说自己是投资客）是没有自己的交易系统的。

甚至有一部分同学连交易系统是什么都不知道，更夸张的甚至没听说过交易系统！

对于这部分80%的同学，我只想说，早点爆仓回家卖红薯，别浪费自己的生命。或者，认认真真看完此文，学习设计自己的交易系统。

交易系统应该包含些什么鬼？

一套好的交易系统至少包含两个方面，「开平仓规则」和「加减仓规则」，其中开平仓规则属于技术范畴，加减仓规则属于资金管理范畴。

下面，哥就以移动平均线为技术基础，和大家一起探讨，如何设计一套可执行的交易系统。

【 1 】设计交易系统

第一步，我们先设定我们需要的技术指标，在这个系统设计中，我需要三条均线，分别是5日10日20日均线。

打开AlCoin行情软件，然后点设置找到指标参数设置。如下图所示：

在这个系统中，我需要三条均线，分别是5日10日20日均线。

在公式管理器中，添加如下自定义公式。（红圈处MA指标）

这条公式是有什么用呢？其实鸟用没有，只是方便有洁癖的我们干净地看盘。当然，偶尔还可以在人前装装B，哎呀，我会写指标！

如果你能将指标再编个响亮的名字，比如【老巫3均线吹币战法】，这个B装起来就更炫酷了。

有了指标，我们开始设计开平仓规则。

五日线从下往上穿越十日线形成金叉开多。

开多少仓位合适呢？能问这个问题的同学，开始有仓位管理的意识了。

到底开多少合适？我们把总资金分成五份，五日十日金叉开一份，也就是20%的仓位。

如果我们只是开20%的仓位，当然轻了，大行情赚不到什么钱的，所以，我们必须设计加仓原则。

五日线从下往上穿越二十日线形成金叉加二份仓。

也就是说，当五日线穿二十日线时，我们此时共应该持仓60%。

为什么要分开开仓呢？原因是，第一份资金我们把它设为试仓，类似于打仗时的先头部队，如果遇到振荡行情，只会损失小止损，如果遇到大行情，重仓抓大波。

这跟我之前文章提到的长短线概念有点类似。

有了开仓加仓原则，那么我们还得有减仓平仓原则。

五日线从上往下穿越十日线形成死叉减一份仓。

为什么减一份仓呢？原因是，为了保护大部队的平安，先锋部队先死，腾出一点点利润空间。

五日线从上往下穿越二十日线形成死叉，平掉所有多头仓。

此时，如果行情波够大，利润会很丰厚；如果只是旺仔小馒头，亏损也能控制在比较合理的范围；如果行情一直在振荡，大部分时间只是先峰部队在里面冲杀，亏损可以接受。

上张大波图给大家意淫一下。

至此，一个包含了开平仓规则，资金管理规则的交易系统设计完毕。

从系统中我们发现，规则就像1+1=2那么简单，不存在秘而不宣的神神叨叨的东西。

一个操作系统，其实只需要一两种分析技术就行，我设计的这个示例用了移动平均线（MA），你可以试着用其它，例如KDJ、MACD、BBI、BOLL等什么鬼都行。

不过有一点大家要记住：跟我图1那样，那些满屏都是技术指标，整得屏膜像个大花脸一样的，多半是新手，或者是忽悠，或者是被忽悠的老手。

【 2 】验证交易系统

一个交易系统，就这么简简单单的设计完了？老巫在这里告诉你，肯定没完，必须跟它没完，否则我们就完了。

系统设计完之后，我们还必须验证它的有效性，什么叫有效性？简单的说，就是验证它能不能给我们赚钱。

验证一个交易系统有两种方法，一种是历史数据回测，另一种是实测。一般情况下，先回测再实测。

怎么回测？打开行情软件，回测那些年我们一起亏过的行情，一个点一个点，老老实实地记录下来，然后绘制历史收益曲线，如果收益为正，那么我们可以说，这个系统历史回测收益为正。

收益率不是一个交易系统最核心的检验指标，你最应该关注的是检验指标是最大回撤率。

验证一个交易系统是否有效，至少要有几百上千次的开平仓记录。

把回测做好，发现这是个最大回撤在可接受的范围，收益还可观的交易系统，那么我们就可以进入下一步，实测！

怎么实测？简单，真金白银上实盘，操作几百上千次，得出来的数据，才是这个系统最真实的收益率。

那么，问题来了，一个趋势系统，几百上千次的实盘，至少要一两年甚至更长的时间实测，这个过程有点漫长，做完测试，好几茬黄花菜都凉了，有没有快速的实测方法呢？

答案是，有的！

今天写得有点多了，哥找个合适的时间再来和大家聊聊，如何低风险快速实测一个操作系统的收益率和回撤率。

什么时候才是「合适的时间」呢？这个，很难说，也许就在明天，也许在明年！

【 3 】师父领进门修行在个人

有一点大家不要搞懵了，注意：我这篇文章写的是“如何设计交易系统”，而不是“如何设计自己的交易系统”。

设计一个属于“自己的”交易系统比设计一个交易系统要复杂的多的多。设计“自己的”交易系统更多的是要了解“自己的”特点，一个人认清自己实在是太难了。

至于交易系统本身，简单粗暴的交易系统反而可能是更有效的，因为简单粗暴的系统撸管性相对更好。 比如：波的大小是否合适，用手摸一摸握一握，就知道是不是合适了。

正所谓师父领进门修行在个人，我教大家的其实是如何正确理解交易系统。至于该用什么样的交易系统，那还是由你说了算。

哪怕即使有了一套完整适合自己的交易系统，可别忘了贵在坚持难在执行。毕竟一条纪律执行容易，但认真执行的人不多，很多时候我们每个人都在违反规则。

从而导致韭菜群体真正赚钱的，真的只有少部分人了。

我罗里吧嗦的跟大家扯这么多所谓的干货，其实就是想告诉大家：稳定正确的盈利能力不是天生的，需要正确的方法和大量的汗水。

可是亲爱的，方法在这里了，汗水你愿意出吗？

【完】

文：老巫——自由交易者|文化流氓|资深嫖客

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