「一」

一个新手，入坑炒股，炒期货，炒外汇，炒币，炒鞋....不管炒什么，总之炒的都是可以以k线标识价格的金融品种。

一定会经历原来赚钱可以这么简单，到卧槽我怎么这么傻B亏了这么多钱，再到我得重新系统的学习交易，才有机会赚钱，这么一个蜕变成老手的过程。

当一个老手开始思考如何进行系统性交易撸钱，而不是赢了会所嫩模输了下海干活的时候，TA就算开窍入门了。

「二」

尴尬的问题来了，入门之后发现并没有任何人没有任何地方可以教Ta怎么搭建交易系统撸钱。

其实连大学金融专业的课堂老师也是不会教你怎么交易赚钱的，因为老师也压根不会，教材也没有。

所以在交易界，并没有一个权威性的学术机构，或者纯“科班”出身的人，会教你如何在金融市场系统性的撸钱。

回想那些年你经历的九年义务教育，中英数、生化物、历政地，外加体音美，德智体美劳可谓全面发展，学了那么多知识和专业技能，却唯独没有金钱课。

更没有教材会教你怎么赚这个小钱钱，当成长为社会主义优秀青年的你出来闯荡社会以后，第一件难倒你的事一定是钱。

然后你开始怀疑人生了，特么的怎么赚这个钱，老师没教我啊！

你品，你细品。

「三」

于是，在金融市场亏了三五年的你，突然悬崖勒马、浪子回头。

想认真学习如何凭借拥有正期望收益的交易系统通过概率取胜的方法撸钱的时候，然鹅市面上并没有这类系统出售，懂的人好像只会装高深也不给你透露全部。

你简直不敢相信无法原谅：这些人怎么可以这么自私啊！

可是同学，这是可以原谅的。首先，真正尝到甜头的人是不会愿意分享的，愿意的，也绝对不可能免费。

比如我，你想从我这里学到系统的能赚钱的交易方法，不收费？你当我是慈善家还是布道的高人，我是个俗人，不是圣人，没有那么清高。

其次，金融市场总体上是零和博弈（甚至是负和博弈）的，如果大批量的培养能赚钱的金融工人，那不意味着既得利益团体能赚的钱变少了吗？

这种事，傻子都不乐意干呢。

然后，你就只能德智体美劳了。

「四」

别别别，你别灰心不要走开，因为这并不意味着，我们这些祖国花朵就没有机会实现撸钱跟吃饭一样简单了。

首先，互联网很发达，从小就懂网络的我们一定要善于利用这一块。

比如交易界，国内的交易高手就喜欢和我一样故弄玄虚讲一堆废话，那你可以爬墙去国外看啊。

老外就很实在的，比如有个全球用户量最大的视频网站：YouTube，那里面可有不少纯正地道的干货。

其次，没有教材教你，你可以自己买书看啊。

买什么书？如果是关于搭建交易系统的，这个我很有心得！我会墙裂推荐你买柯蒂斯费思的这本《海龟交易法则》。

这是我最推荐的交易入门书籍，没有之一。

「五」

接下来，我打算重点安利下这本书。

可以说，这本书是我见过的将搭建交易系统这个工程讲得最详细最完善最明白的书。

你如果想做系统化交易，此书一定是你最好的入门读本！

它能将新手小白思考的从“寻找必胜的入场点”这个死循环中解救出来，让初学者明白，入场点只是交易众多过程要素中的普通一个，远不是全部。

事实上入场点确实并不那么重要，只要你能自由设计出场点和资金管理体系，随机开仓都能在统计意义范围内做到数学上的必然盈利。

注意了同学，这本书的精髓在于教你搭建属于自己的完整交易系统，而不是我之前文章常用来举例的海龟大法。

「六」

具体到海龟大法，这个存在争议，我个人也深入研究过，但目前为止并没有从理论上论证出它的盈利必然性。

也就是说，它对市场的统计规律依赖性还是比较强的，如果遇到非规律的极端行情，也是可能出现严重亏损甚至系统爆仓的。

当然，海龟这种趋势交易在理论上比震荡交易更保险，出现极端不利行情的可能性低得多，因为震荡有很多种演绎方式。

而趋势只有一种，制造趋势只需要一个方向的力，而制造震荡需要两个方向的力，并且还要求这两个方向的力势均力敌，条件太苛刻了。

所以基本面上的外部事件通常只会造成趋势，不会直接造成震荡，也就是在基本面维度震荡行情的熵更高。

而趋势行情是个熵减过程，基于爆仓来自于熵增的底层逻辑，趋势交易更安全。

虽然逻辑上没能论证海龟大法的盈利必然性，但统计结果上已经能够证明海龟大法长期运行的前提下是有效的。

因为几乎在所有具有投机价值的品种上都是盈利的，这已经很足够了。

「七」

这是涉及从主观交易过度到量化交易、系统交易之间的问题，这个我也倒是有心得再多说两句。

首先需要说明的是，主观交易和量化交易是不相容的。

主观是强势基因，任何包含主观判断的交易方法，不管主观判断在其中占的比重大小，它都是主观交易方法。

这就像在清水里放了糖，无论糖的多与少，你得到的都是一杯糖水，不可能又是清水又是糖水。

因为两者是不能相容的，所以对于主观还是量化，无非是个人选择而已。

海龟交易法选择了量化模式，这是设计者的选择，跟设计者对交易的理解是否欠缺无关，并没有任何理由可以证明一个人如果对交易的理解很充分了就一定会选择主观交易。

另外，这里有必要提醒一下各位，海龟交易法的设计者是传奇交易大师理查德丹尼斯，不是书的作者柯蒂斯费思。

你如果质疑费思尚且有得说，如果质疑丹尼斯，那你估计还是回家种田吧！

毕竟丹尼斯的投机成绩单摆在那里，你说他理解很欠缺，言下之意你理解很充分，那你的投机水平如何？取得了多大的回报率？持续了多少年？

「八」

还有一点需要指出的是，可能大部分人对主观与量化存在一定误解。

量化交易是一套逻辑方法，并不一定落在纸上或者电脑屏幕上。

比如你的交易方法是在RSI、MACD、BBI三个指标中有两个出现多头信号就做多，反之做空，你觉得这属于主观交易还是量化交易？

事实上这就是量化交易！

本质上你只是在量化计算指标的数量，虽然这个动作因为只涉及3个以内的加减法所以不需要用电脑来计算，但这依然是量化的。

你的主观感受并不能左右计算结果，无论行情出现多少次，或者换了谁来算，都不会影响最终结果，所以这是量化交易。

真正的主观交易，是不带数量计算的，仅凭主观感受。但人的主观感受是很容易受外界因素和自身环境影响的。

比如，你今天早上点开新闻APP，看到的前几个新闻都是关于巴西矿难的，那么你极可能会在今天接下来的交易里倾向于做多铁矿石。

即使面对同样的交易信息，你也会更容易往多头方向下判断，这就是主观交易的不稳定性。

不稳定的方法，很难取得长期的成功，所以历史上有名的主观交易大师们也很少有能善终的。

「九」

所以如果有人认为量化的方法死板，只有两种解释，要么是他选择的量化方法确实太简陋没有考虑到可能出现的极端情况；

要么就是他自己水平不够没看懂这个量化方法的大巧不工。

很可惜，我在量化的路子上探索是失败的。

我从2018年写这个公号开始，精心调教测试的海龟变种趋势交易，两年时间过去了，但是在程序化量化的路上依然还是有很多磕磕绊绊的，这就迫使我必须要重新审视自己的趋势策略。

因为我的资金管理方法是比较灵活的，甚至连止损都不是固定的，因为我认为，固定价格止损太刚性了，可以保证一致性但是丧失了适应性。

不如固定资金比例去以损定仓，以损定量，这样每次止损的幅度不确定，手数也不确定但是资金比例是确定的，具有弹性！

而且海龟交易法则，他的止盈点和止损点也是不固定的，可以根据不同品种的波动率自动调整，而不应该固定为某个数值。

又比如，浮盈加仓这个问题上，很多人有盈利了不敢加仓，最大的问题是怕回撤让本来的利润打水漂。

可是如果你和我一样，更多考虑的是当前价与止盈位的距离缩短 ，导致原本暴露的风险敞口缩小了。

而这个缩小量，才是我考虑转移给新的加仓单子使用，从而计算出新单子对应的加仓金额。

好了，真不能说太多了，否则我秘而不宣的资金管理方法就大白天下了。

由于是做长线趋势交易，可能我依然只适合当手动大神吧，如果有大佬发现问题，欢迎指正。

— 完 —

文：老巫

自由交易者|文化流氓|资深嫖客