
Adam@Greeks.live|2025年04月04日 10:35
http://Greeks.Live 中文社区每日简报
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发布日期: 2025-04-04
整体市场情绪
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群组讨论偏向技术性话题,对价格方向无明显共识。部分成员认为波动率中短期将下跌,关注如何通过 期权组合 对冲风险。有成员讨论 ETH 未来可能达到 1万美元 的长期目标。
热点话题
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• 波动率交易需要 提纯敞口 ,不能用单一期权操作,需要通过不同到期日的期权组合策略
• 做空波动率时需考虑 近月和远月期权 的 vega差异 ,不是简单的"买近卖远"或"卖近买远"
• 波动率提纯后仍无法完全隔离 gamma 和 theta 风险,需要每日调整头寸保持 gamma微中性
• 有群友偏好 虚值期权 策略,源于 塔勒布杠铃策略 ,利用 尖峰时刻现金流 养两侧敞口
• 许哲策略本质是认为 平值期权定价过高 而 虚值期权被低估 ,通过凸性套利获利
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