如何分散化交易?海龟交易法则来告诉你

1.

分散化交易的重要性


一个期望值为正的交易系统,早晚会给你带来财富,但前提是你必须能活到那一天。交易的首要目标应该是生存


所以应当尽量避免破产风险(由于在一连串的失败中损失过大,不得不退出交易的风险),控制单笔交易承担的风险,单笔交易风险越大,破产风险也越大。


控制风险一方面是要控制头寸规模,另一方面还要做到分散化交易。


只要存在趋势,趋势交易者就能实现盈利,但是最怕等不到想要的趋势。


通过市场分散化和系统分散化,可以提高抓住趋势的概率、增强交易系统的稳健性。



2.

市场分散化


你的资产组合中应该包含尽可能多的市场,市场之间不能有太高的关联性。

海龟交易法则中将市场分为三大类:


a.基本面市场

如外汇、利率市场。价格变动的主要动力并不是交易行为,而是宏观经济事件的影响。

这类市场的流动性最高、趋势最清晰,最容易被趋势交易者把握。


b.投机者市场

如股票、大宗商品期货。

这类市场中,投机者的影响要大于政府或那些大的对冲者,价格是由市场态度决定的。这类市场对趋势交易者来说较难把握。


c.综合衍生市场

如标普500指数、上证A50等。

一个指数综合了多只股票的波动,起到了中和的作用,海龟交易法认为其不适合这种市场。


选择交易的市场越多越分散,交易系统的稳定性就越高。



3.

系统分散化


同时使用多个交易系统,交易的稳健性会大大提高。


海龟中的多交易系统,不是指同时做趋势和震荡(因为这两者底层逻辑本身是相斥的)。


多个交易系统,是指不同周期级别的交易系统


比如日线的趋势系统和4小时的趋势系统,当日线级别处于震荡时,4小时可能存在趋势。


(日线级震荡行情,日线趋势系统处于亏损)


(4小时趋势行情,4小时趋势系统处于盈利)


当其中一个遭遇衰落时,另一个却可能财源滚滚。能大大提高交易的稳健性。



我不认为自己是什么牛人,但是善于不断通过复盘学习改进。

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